Hạ tầng dữ liệu quốc gia - Nền tảng chiến lược cho Basel III
Để xây dựng thành công hệ thống mô hình xếp hạng nội bộ (IRB) theo chuẩn Basel III, các ngân hàng Việt Nam cần dựa trên 3 trụ cột dữ liệu cơ bản tạo thành một hệ sinh thái thông tin tích hợp và đồng bộ: Một là, cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia; hai là, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC); ba là, hệ thống dữ liệu doanh nghiệp tích hợp từ các nguồn thuế, bảo hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh và hoạt động kinh tế, tạo nên bức tranh toàn diện về sức khỏe tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp.
Ba trụ cột này không hoạt động độc lập, mà được kết nối thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tạo nên một hệ sinh thái dữ liệu mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ không chỉ việc tuân thủ Basel III, mà còn thúc đẩy toàn bộ quá trình chuyển đổi số.
Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 113 triệu khách hàng đã xác thực sinh trắc học với các ngân hàng tính đến cuối tháng 5/2025.
Đây chính là nền tảng đầu tiên giúp các ngân hàng có thể xây dựng hệ thống dữ liệu khách hàng 360 độ - yêu cầu cốt lõi của phương pháp IRB.
Việc đối chiếu và làm sạch dữ liệu này đã giúp loại bỏ gần 86 triệu tài khoản chết và giảm số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo. Cơ sở dữ liệu dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố (nay giảm xuống còn 14 bộ và 34 tỉnh, thành phố), với hơn 1,3 tỷ lượt truy vấn và 537 triệu lượt đồng bộ dữ liệu tính đến cuối năm 2024.
Điều này tạo nên một hệ sinh thái dữ liệu tích hợp hoàn chỉnh, giúp ngân hàng có thể xác minh thông tin khách hàng một cách trực tiếp và chính xác.
Trong khi đó, CIC đã xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia với hơn 57 triệu khách hàng vay, tăng hơn 31% so với cuối năm 2019 và đạt mức độ bao phủ 73,9% trên tổng dân số trưởng thành.
Điều quan trọng hơn, CIC đã hoàn thành 6 đợt đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tỷ lệ khớp trên 80%. Trong năm 2024, CIC đã cung cấp hơn 98 triệu báo cáo thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng. Đây chính là dữ liệu lịch sử 5-7 năm mà phương pháp IRB đòi hỏi để tính toán PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default), EAD (Exposure at Default).
| |
BA TRỤ CỘT XÂY DỰNG HẠ TẦNG DỮ LIỆU QUỐC GIA |
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 2025-2030 đã đặt mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP, với 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm được hoàn thành và kết nối chia sẻ toàn quốc.
Đề án 06 đưa Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào hoạt động bắt đầu từ tháng 8/2025, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.
Theo thống kê, hiện có hơn 100 tổ chức tín dụng đã phát sinh dư nợ đối với khu vực kinh tế tư nhân, trong đó khoảng 209.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có quan hệ tín dụng với các ngân hàng. Con số này cho thấy quy mô dữ liệu khổng lồ mà các ngân hàng cần phải quản lý và phân tích để phục vụ mô hình IRB.
Hệ thống tích hợp dữ liệu được chờ đợi trong tương lai
Theo chuẩn mực quốc tế, các ngân hàng áp dụng IRB phải thực hiện các stress testing để đánh giá khả năng chịu đựng trước các kịch bản bất lợi. Điều này đòi hỏi hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa, làm sạch và tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu vĩ mô để xây dựng các mô hình hệ thống dự báo.
Với lộ trình tăng dần bộ đệm bảo toàn vốn (CCB) từ 0,625% năm đầu lên 2,5% từ năm thứ 4, nâng tổng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) lên 10,5%, các ngân hàng cần hệ thống theo dõi và báo cáo cập nhật liên tục.
Đặc biệt, điều kiện chia cổ tức bằng tiền mặt chỉ được thực hiện khi ngân hàng duy trì đủ các tỷ lệ an toàn, bao gồm CCB. Điều này đòi hỏi hệ thống quản trị dữ liệu đủ mạnh và khả năng xử lý dữ liệu tự động.
Luật Dữ liệu có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã tạo khung pháp lý vững chắc cho việc chia sẻ và khai thác dữ liệu. Luật quy định rõ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được tự do chuyển dữ liệu từ nước ngoài về Việt Nam, xử lý dữ liệu của nước ngoài tại Việt Nam, được Nhà nước bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp.
Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng hợp tác với các đối tác quốc tế trong việc phát triển các mô hình quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
| |
Quy trình số hóa dữ liệu IRB từ dữ liệu quốc gia |
Thông tư 14/2025 cho phép ngân hàng tự nguyện đăng ký áp dụng từ ngày 15/9/2025, nhưng bắt buộc từ ngày 1/1/2030. Thời gian chuẩn bị 4 năm này vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn cho việc xây dựng hạ tầng dữ liệu đủ mạnh để hỗ trợ các mô hình IRB phức tạp.
Thông tư 64/2024/TT-NHNN về Open Banking có hiệu lực từ ngày 1/3/2025, yêu cầu các ngân hàng triển khai API chuẩn trước ngày 1/3/2027. Điều này tạo điều kiện cho việc tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau, bao gồm các công ty công nghệ tài chính (Fintech) và các bên thứ ba, giúp ngân hàng có được bức tranh toàn diện về khách hàng.
Việc xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã tạo ra hạ tầng kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp quốc gia. Hệ thống dữ liệu quốc gia được thiết kế để linh hoạt đáp ứng nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu theo mô hình kết nối tập trung và phân tán, hỗ trợ đồng thời trên cả mạng truyền số liệu chuyên dùng và internet.
Với công nghệ OCR và công nghệ số hóa tài liệu đạt độ chính xác rất cao, các ngân hàng có thể nhanh chóng chuyển đổi tài liệu giấy thành dữ liệu số phục vụ phân tích. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng lịch sử dữ liệu từ 5-7 năm cần thiết cho mô hình IRB.
Basel III yêu cầu các ngân hàng áp dụng IRB phải thực hiện stress testing với các kịch bản rủi ro khác nhau. Việc có được dữ liệu vĩ mô một cách liên tục từ các cơ quan nhà nước sẽ giúp ngân hàng xây dựng các kịch bản stress testing chính xác và kịp thời.
Hệ thống dữ liệu tích hợp cho phép ngân hàng giám sát rủi ro tập trung danh mục cho vay theo từng ngành, từng khu vực địa lý, từng loại tài sản đảm bảo. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tín dụng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục cho vay của nhiều ngân hàng.
Với hệ sinh thái dữ liệu tích hợp, các ngân hàng Việt Nam có thể chuyển từ mô hình quản trị rủi ro thụ động (phản ứng sau khi rủi ro xảy ra) sang mô hình chủ động (dự báo và ngăn ngừa rủi ro).
Mô hình hệ sinh thái dữ liệu ngân hàng và dữ liệu quốc gia được tích hợp sẽ trở thành xu thế chủ đạo, nơi ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn tích hợp với các dịch vụ khác trong hệ sinh thái số. Việc có được dữ liệu từ nhiều điểm chạm sẽ giúp ngân hàng xây dựng một hồ sơ khách hàng một cách toàn diện, từ đó cải thiện đáng kể độ chính xác của các mô hình đánh giá rủi ro.
Việc Chính phủ Việt Nam đồng thời triển khai chiến lược số hóa dữ liệu doanh nghiệp và Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 14/2025 tạo nên một “cú huých” kép rất đặc biệt trong giai đoạn này.
Việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu này không chỉ phục vụ cho ngành ngân hàng, mà còn là nền tảng cho sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế số Việt Nam.
Khi các ngân hàng có thể đánh giá rủi ro chính xác hơn nhờ dữ liệu chất lượng cao, họ sẽ có thể hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện.