Mới có 13 ngân hàng hoàn thành
Lợi ích của Basel 2, các ngân hàng rõ hơn bất kỳ ai. Ông Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc VIB cho biết, áp dụng Basel 2 và triển khai toàn diện các quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN giúp Ngân hàng quản trị hoạt động kinh doanh hướng theo các chuẩn mực quốc tế. Hiện VIB có hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) khoảng 10% (mức quy định hiện hành là 8%), nợ xấu giảm mạnh từ mức 2,4% thời điểm cuối năm 2018 xuống 1,5% tính đến đầu năm 2021, không còn dư nợ tại VAMC.
“Nhờ sự nỗ lực của VIB trong nhiều năm qua, các định chế quốc tế đánh giá cao năng lực quản trị và các chuẩn mực quốc tế mà Ngân hàng áp dụng. Điển hình như IFC và ADB đã cấp cho VIB hạn mức tín dụng dài hạn trên 500 triệu USD và đánh giá VIB là đối tác hàng đầu tại Việt Nam, tiếp tục nâng hạn mức này cho Ngân hàng lên trên 700 triệu USD ngay từ đầu năm 2021”, ông Vũ nói.
Ba trụ cột của Basel 2 (Three Pillars) gồm: 1) Yêu cầu về vốn tối thiểu; 2) Rà soát giám sát; 3) Nguyên tắc thị trường. Mỗi trụ cột có nhiều tiêu chí phải đáp ứng mới coi là đã tuân thủ.
Một lãnh đạo cao cấp Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cho hay, có 13 ngân hàng công bố đã hoàn thành 3 trụ cột Basel 2 trước ngày 1/1/2021, bao gồm VIB, Vietcombank, VPBank, TPBank, SeABank, Techcombank, ACB, MSB, SHB, HDBank, LienVietPostBank, VietCapitalBank, Shinhan Việt Nam. Các ngân hàng khác đang triển khai trụ cột 1 và 3, trong đó không ít ngân hàng chưa triển khai các quy định tại Thông tư 41/2016 và Thông tư 13/2018.
Một chuyên gia tư vấn nhìn nhận, trụ cột 2 rất “khó nhằn”, bởi các ngân hàng gặp nhiều thách thức cả về chi phí phát triển hệ thống cũng như yêu cầu vốn, dù đổi lại, khả năng sinh lời của ngân hàng sẽ được mở rộng khi ưu tiên giảm tài sản có rủi ro cao.
“Trong khi đó, dù đạt được một số thành công bước đầu, việc triển khai quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn tại các ngân hàng vẫn còn hạn chế như mức độ thực hiện còn thấp so với yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, việc triển khai chưa đồng đều giữa các ngân hàng và tập trung vào một số loại rủi ro”, vị chuyên gia tư vấn nhấn mạnh.
Một số ngân hàng tiến tới Basel 3
Ông Vũ cho hay, tháng 10/2020, VIB là ngân hàng Việt Nam đầu tiên thí điểm áp dụng chuẩn mực quản trị rủi ro thanh khoản theo Basel 3 với việc triển khai thành công hệ thống công cụ đo lường tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Theo Basel 3, một ngân hàng thực sự lành mạnh và phát triển bền vững sẽ có chỉ số NSFR lớn hơn 100%.
“Basel 3 là khuôn khổ quản trị rủi ro với những tiêu chí chặt chẽ hơn Basel 2, được Ủy ban Giám sát Ngân hàng Basel công bố năm 2010 nhằm đối phó với khủng hoảng tài chính, nâng cao tính bền vững của hệ thống ngân hàng, góp phần ngăn ngừa những tổn thất có thể xảy ra trong tương lai”, ông Vũ nói.
Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB chia sẻ, Ngân hàng dự kiến áp dụng Basel 2 theo phương pháp nâng cao và hướng tới Basel 3. Đây là cơ sở để SHB tiếp tục phát triển chiến lược kinh doanh bền vững, toàn diện, là hành lang cho việc quản trị rủi ro và sử dụng vốn hiệu quả, từ đó cung cấp các sản phẩm tài chính, phi tài chính an toàn, tin cậy và minh bạch.
Về việc áp dụng Basel, giám đốc quản lý rủi ro của một ngân hàng nhìn nhận: “Ở Việt Nam, có cột đèn giao thông nhưng vẫn phải có công an đứng cạnh, đây là điểm khá khác biệt với nhiều quốc gia trên thế giới. Do vậy, cho dù triển khai Basel 2 hay Basel 3, Ngân hàng Nhà nước cũng nên sớm có những đơn vị thực sự khách quan giám sát hoạt động này”.
Ban giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khuyến nghị, Việt Nam cần rút dần sự hỗ trợ đối với các doanh nghiệp có thể trụ lại được sau tác động bởi Covid-19 và áp dụng trở lại những quy định phân loại nợ khi gia hạn nợ; giám sát chặt chẽ rủi ro tài chính và giải quyết kịp thời các khoản vay có vấn đề; các mục tiêu trung hạn cần bao gồm cải thiện khuôn khổ tái cơ cấu nợ khu vực tư nhân và cải thiện hơn nữa vốn của các ngân hàng trong bối cảnh áp dụng những quy định của Basel 2.