Áp lực tăng vốn đáp ứng Basel II đè nặng ngân hàng lớn

(ĐTCK) Hệ số CAR của khối ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, hiện vào khoảng 9,4%, nếu tính theo chuẩn Basel II sẽ giảm xuống nữa. Áp lực tăng vốn để đáp ứng các tiêu chuẩn Basel khi thời hạn áp dụng bộ chuẩn mực này vào đầu năm 2020 không còn xa đang đè nặng lên các ngân hàng. 
Áp lực tăng vốn đáp ứng Basel II đè nặng ngân hàng lớn

Ngân hàng rục rịch chuẩn bị việc áp dụng Basel II

Tín dụng tăng nhanh, trong khi vốn chủ sở hữu tăng chậm thời gian qua đã khiến hệ số CAR của nhiều ngân hàng giảm sút. Nếu không tìm được cách cải thiện, các ngân hàng này phải hạn chế mức độ tăng trưởng tín dụng để giữ mức tỷ số an toàn vốn trên ngưỡng tối thiểu.

BIDV, Vietcombank, Vietinbank đều có chung mong muốn tăng vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mọi mặt cũng như đáp ứng chuẩn Basel II.

Vì vậy, ngay sau khi Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước “bật đèn xanh” cho các nhà băng này hút vốn ngoại, BIDV đã chính thức công bố kế hoạch phát hành tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược đến từ Hàn Quốc.

Theo phương án trình cổ đông, BIDV sẽ phát hành 603 triệu cổ phần, tương đương 17,65% vốn hiện tại và 15% vốn sau tăng cho một nhà đầu tư là KEB Hana Bank. Vốn điều lệ của Ngân hàng theo đó sẽ tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng.

Vietcombank đã thí điểm triển khai Basel II từ nhiều năm qua và đến nay, phần lớn sáng kiến triển khai đã có kết quả ứng dụng trong hoạt động quản trị - kinh doanh, ngoại trừ chưa đáp ứng tiêu chuẩn về vốn điều lệ.

Mới đây, Vietcombank được NHNN chính thức chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 35.977 tỷ đồng lên hơn 39.575 tỷ đồng (tương ứng phát hành thêm tỷ lệ 10%) theo phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với tỷ lệ CAR theo quy định của NHNN đạt 13% và theo tiêu chuẩn Basel II đạt 12%, VPBank vừa chính thức xin phép NHNN được áp dụng toàn phần tiêu chuẩn Basel II trong quản trị rủi ro từ đầu năm 2019, sớm 1 năm so với yêu cầu đặt ra của NHNN và nếu được chấp thuận, VPBank sẽ là nằm trong nhóm ngân hàng tiếp sau OCB áp dụng bộ chuẩn mực quản trị rủi ro này.

VIB cũng cho hay đã sẵn sàng cho Basel II. Hệ số CAR tính theo Basel II của Ngân hàng hiện ở mức trên 9,5%. Nếu được NHNN chấp thuận, VIB sẽ vận hành Basel II từ 1/1/2019.

HDBank cho biết, từ năm 2015 - 2016, ngân hàng đã lên các kịch bản chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu từ trước khi NHNN ban hành Thông tư 41 với các chuẩn mực tương tự Basel II.

HDBank đã thuê E&Y để làm tư vấn và hiện đã hoàn thành giai đoạn 1, đang triển khai giai đoạn 2 của dự án và chỉ còn 1 - 2 tiêu chí chưa hoàn thành, dự kiến năm nay sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn của Thông tư 41, tức là sớm 2 năm so với bắt buộc của NHNN.

Tuy nhận thức được việc áp dụng Basel II là cần thiết để xây dựng quy trình, quy tắc quản trị rủi ro cho ngân hàng, nhưng lãnh đạo một số nhà băng cho rằng, yêu cầu của tiêu chuẩn Basel II khá cao, nên việc áp dụng cần có thêm thời gian.

Sacombank khởi động dự án “Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng” (Credit Risk Model - CM) với sự hợp tác tư vấn của PwC Việt Nam và triển khai phần mềm xếp hạng tín dụng hàng đầu thế giới SAS do Công ty Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn thực hiện.

Thông qua việc triển khai dự án này cùng với dự án “Hoàn thiện khung cơ sở dữ liệu quản lý rủi ro”, Sacombank đang đẩy nhanh quá trình hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn (Standard Approach - SA) và tiến lên phương pháp tiếp cận nội bộ của Basel II. 

Ông Phạm Văn Phong, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Sacombank cho biết, thực hiện Basel II không chỉ để đáp ứng quy định của NHNN, mà quan trọng hơn là hoàn thiện hệ thống quản trị của chính Sacombank, nên Ngân hàng dành tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu trên. Sacombank là 1 trong 10 tổ chức tín dụng đầu tiên được NHNN lựa chọn thí điểm triển khai Basel II. 

Áp lực tăng vốn

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, áp lực tăng vốn của các ngân hàng hiện nay rất lớn, vì hệ số an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng, nhất là đối với các ngân hàng có vốn nhà nước đã tiệm cận mức 9%. Như vậy, nếu áp dụng các chuẩn mực Basel II, CAR sẽ giảm xuống dưới 8%.

Vì thế, nhu cầu tăng vốn trong giai đoạn 2018 - 2020 của riêng ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (VietinBank, BIDV, Vietcombank) gấp đôi so với hiện tại, đạt tốc độ tăng trưởng tài sản 14 - 18%/năm, đáp ứng CAR từ 8% trở lên và nhà băng nhỏ cũng phải tăng.

Mục tiêu mà Chính phủ đề ra cho các ngân hàng cổ phần đến cuối năm 2020 cơ bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đó ít nhất 12 - 15 ngân hàng áp dụng thành công Basel II phương pháp tiêu chuẩn trở lên.

Tới cuối năm 2025, tất cả các ngân hàng áp dụng Basel II tiêu chuẩn, thí điểm áp dụng Basel II nâng cao tại ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng cổ phần có chất lượng quản trị tốt.

Tuy nhận thức được việc áp dụng Basel II là cần thiết để xây dựng quy trình, quy tắc quản trị rủi ro cho ngân hàng, nhưng lãnh đạo một số nhà băng cho rằng, yêu cầu của tiêu chuẩn Basel II khá cao, nên việc áp dụng cần có thêm thời gian.

Thực tế thời gian qua cho thấy, kế hoạch tăng vốn của nhiều ngân hàng gặp không ít khó khăn, phải dời đi dời lại qua các năm.

Vân Linh

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục