Để nói một cách đơn giản về Basel II, ông sẽ nói gì?
Tiêu chuẩn Basel (I, II hay III) là một bộ hướng dẫn những quy tắc, thước đo để đánh giá mức độ an toàn và hiệu quả của ngân hàng, chứ không phải là một cái “vung” duy nhất buộc mọi loại “nồi” (ngân hàng) trên hành tinh này phải úp vừa với nó. Ví dụ, về tín dụng, dựa vào dữ liệu lịch sử trong khoảng 5 - 10 năm của ngân hàng - có thể thống kê được - đối với mỗi nhóm loại hình khách hàng doanh nghiệp, có cùng quy mô, cùng ngành nghề với những chỉ số tài chính cũng như các yếu tố định tính tương đương khác, khi đưa vào mô hình thống kê/tính toán sẽ tính ra được tổn thất từ nhóm khách hàng đó (nợ xấu, không thu hồi được) là bao nhiêu (LGD), xác suất DN vỡ nợ như thế nào (PD), dự báo tổn thất (EL) và tổn thất ngoài dự kiến (UL) là bao nhiêu… Và cùng với các phân tích rủi ro khác (theo mô hình tương tự), cũng như các yếu tố chi phí/thu nhập… có thể đưa ra được đánh giá cuối cùng về hiệu quả của ngân hàng (lợi nhuận điều chỉnh rủi ro/vốn rủi ro - RAROC).
Theo đó, làm theo các hướng dẫn của Basel thì cũng là phải làm chủ được hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu (MIS) của ngân hàng cùng các mô thức/quy trình tác nghiệp tương ứng - một việc ngân hàng nào cũng phải làm. Còn Basel I, II hay III cũng chỉ phản ánh trình độ quản lý tương ứng mà thôi.
Có nghĩa, khó khăn lớn nhất hiện nay cho việc áp dựng chuẩn Basel II là cơ sở dữ liệu. Vậy làm thế nào để khắc phục điểm yếu này?
Đúng vậy. Việc làm chủ hệ thống thông tin (MIS) nghe thì đơn giản vậy, nhất là trong thời đại công nghệ hiên nay, nhưng thực tế sẽ có nhiều khó khăn bởi hiện hệ thống cơ sở dữ liệu tại các ngân hàng Việt Nam vừa thiếu lại vừa yếu. Trong 10 năm (từ 1995 đến 2005), thuật ngữ “core banking” đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhu cầu cấp thiết lúc đó mới chỉ tập trung cho quản lý các giao dịch/tác nghiệp ngân hàng (transactional banking). Những năm gần đây, quản trị thông tin (MIS) đã được chú ý đến. Nhưng với cơ sở dữ liệu khổng lồ tích lũy trong nhiều năm lại được sắp xếp ưu tiên cho tác nghiệp thì sẽ mất rất nhiều công cho việc sắp xếp lại, hay nói cách khác là làm chủ các thông tin đó (MIS). Đó là chưa kể nhiều thông tin bị thiếu, bị mất… sẽ rất tốn kém khi khôi phục/kết nối lại.
Ngoài vấn đề về cơ sở dữ liệu, việc áp dụng mô thức quản trị/quy trình tác nghiệp phù hợp cũng là thách thức không nhỏ. Theo kinh nghiệm của các ngân hàng quốc tế, chi phí cho triển khai Basel II/III là rất lớn, chủ yếu cho tư vấn, mua sắm hệ thống và hoàn thiện dữ liệu. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, ở các trình độ khác nhau thì liều lượng triển khai cũng nên ở mức tương ứng. Tại Việt Nam, theo tôi, nên có lộ trình từng bước - trước hết là làm chủ dữ liệu của mình. Ngoài ra, nên tập trung cho một số ngân hàng có năng lực mang tính dẫn dắt thị trường, trên cơ sở đo nhân rộng mô hình này ra.
Vietcombank đang tiếp cận với việc tự làm chủ thông tin
Vietcombank đã thực hiện Basel II như thế nào?
Vietcombank đã nhận thức được vấn đề tự chủ thông tin và bắt đầu đưa các mô thức quản trị theo thông lệ quốc tế vào từ năm 2003, cùng với gói Tư vấn liên kết kỹ thuật do WB tài trợ. Theo đó, từng bước, Vietcombank đã có các cách tiếp cận và phát triển tương ứng với từng loại hình nghiệp vụ, cũng như mô hình dữ liệu kèm theo. Đến nay, Ngân hàng đang đến giai đoạn thuê tư vấn phát triển các mô hình tính toán cũng như soát xét lại mô hình dữ liệu để chuẩn bị cho việc tích hợp vào bức tranh quản trị thông tin toàn cảnh ngân hàng.
Theo đó, nếu NHNN yêu cầu đến năm 2015 phải làm theo chuẩn cơ bản thì Vietcombank khá tự tin có thể áp dụng ở bước cao hơn. Thực tế là Vietcombank đang tiếp cận với việc tự làm chủ thông tin (data management). Nhưng điều quan trọng hơn và cũng là hướng dẫn của Basel cũng như nguyên tắc của MIS là việc quản trị thông tin phải luôn được hoàn thiện, phát triển và kiểm nghiệm trong thực tế, nhằm định hướng hoạt động của doanh nghiệp theo hướng hiệu quả nhất.
Nếu các ngân hàng khác đi mua hệ thống để tự động hóa, ông có khuyến nghị gì?
Vấn đề mấu chốt vẫn là con người. Mua công nghệ về rồi, cần có người để thực hiện và quan trọng hơn là phát triển các phương pháp luận, mô thức quản trị phù hợp. Các ngân hàng cần có những cách tiếp cận khác nhau tùy theo trình độ, mặt bằng công nghệ và nguồn nhân lực mình có.
Theo tôi, không nên coi Basel II như con ngáo ộp, mà hãy đón nhận nó như là cơ hội để hoàn thiện mình. Đơn cử, sau khủng hoảng tài chính khu vực 1997, các ngân hàng trong châu Á đã có những cải cách toàn diện (Indonesia, Thái Lan, Malaysia…) theo định hướng này. Và kết quả của nó cho thấy, qua cuộc khủng hoảng 2008 gần đây, các ngân hàng trong khu vực đã có sức chịu đựng tốt hơn. Nhưng không chỉ dừng lại đó, sau khủng hoảng 2008, các ngân hàng trong khu vực lại tiếp tục đầu tư hơn nữa cho công nghệ, mô thức quản trị hiện đại… nhằm hướng tới mục tiêu an toàn hơn và hiệu quả hơn.
Vai trò của cơ quan quản lý trong việc giúp các ngân hàng áp dụng Basel II?
Các cơ quan quản lý cũng cần nắm vững các nguyên tắc của Basel như các NHTM, thậm chí còn ở mức độ sâu hơn. Vì cái gọi là “đánh giá dựa trên rủi ro” rất cần năng lực đánh giá một cách độc lập chất lượng của từng ngân hàng - khi mà mỗi ngân hàng có những khẩu vị rủi ro khác nhau thì không thể lắp nguyên xi chuẩn mực của ngân hàng này cho ngân hàng khác. Theo đó, các cơ quan quản lý cũng cần gấp rút sự chuẩn bị những gói tư vấn cho chính mình để làm việc này ngay.
Còn vai trò của các nhà tư vấn?
Tư vấn chỉ đưa ra kinh nghiệm thế giới, còn các ngân hàng phải tự chọn cho mình mô hình hợp lý. Muốn vậy, các ngân hàng cần phải hiểu rõ năng lực, hoạt động hiện nay của mình. Bản thân mô hình của Vietcombank cũng không thể áp đặt được cho ngân hàng khác bởi khẩu vị rủi ro của các ngân hàng là khác nhau, cấu trúc dữ liệu khác nhau.
Basel II chỉ là bộ hướng dẫn, dùng những hướng dẫn chạy trên cơ sở của dữ liệu của mình rồi ra kết quả, so sánh tính toán có đúng với thực tế không và định kỳ phải có sự kiểm nghiệm. Nhưng cũng phải nói rõ ở đây, có tư vấn là điều rất tốt để có thể kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính phù hợp của dữ liệu cũng như mô thức quản trị của ngân hàng. Đồng thời, kinh nghiệm quốc tế và khu vực có thể giúp các ngân hàng nhìn ra và giải quyết vấn đề nhanh hơn. Tư vấn có cách nhìn độc lập và xác nhận mô hình nào phù hợp cho mỗi ngân hàng.
